ArbiMasterD3狙うべきサヤ

私たちが狙ってはいけないサヤ、狙うべきサヤ

こういった超プロの皆さん(投資銀行などいわゆる機関投資家)のHTFは、取引所にコンピューターを置いて(コロケーション)、私たちのパソコンから注文を出すのとは次元の違う処理速度があるワケです。

ArbiMasterD3がやっている日経225MiniとTopix先物の間のサヤトリをパソコンで完全自動でするものですが、似たところを狙っても上手くいきません。

例えば、マーケットを注視していると、
時にこんなサヤが(大げさに描くと)発生することがあります。

下図の右から左までが1分間ですので、瞬間的なサヤの変動・・ということです。
このサヤを私たちのパソコンで採ろうとしたら上手くいくでしょうか?

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理論上、採れそうでも実際のトレードではマイナスになってしまう恐れが高いわけです。
よって、こういうサヤは狙ってはいけないのです。

更新間隔の役割

では、ArbiMasterD3で狙うべきサヤとはどんなものでしょうか?

ArbiMasterD3では、「更新間隔」という設定箇所があります。

これは、システムのデータ計算をする間隔の設定であると同時に、ここが3秒だったら、3秒以上サヤが開いてないと動作に入りません。
2秒間隔にしたら、2秒間以上サヤが開いている事を確認して利益確定動作をするという機能になっています。

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では、どんなサヤを狙うべきかというと、短くても下図のようにサヤがぐーっと開く場面です。

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図では1分間のモノですが、
日経225MiniとTopix先物のサヤは瞬間的な変動もありますが、数分間から数日間の変動がありますので、そういった変動のみで動作させ、瞬間的な変動はスルーさせる、これもパソコンでサヤトリをする上でのポイントの一つです。
 
一般に、
 
「できるだけ高スペックなパソコンで細かくデータ処理させた方が良いだろう」

と思えるのですが、実際には狙うトコロが瞬間的な変動ではないのでArbiMasterD3の更新間隔も2~5秒位の設定にしておきましょう。

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