D3ストラテジーの解説

サヤトリと裁定取引を混同しないように・・

ArbimasterD3は日経225MiniとTopix先物の完全自動サヤトリシステムです。
サヤトリと裁定取引を混同してしまう人も少なくありませんが、根本的に違いますので気を付けてください。
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参考記事

サヤトリは裁定取引とは異なり、どこかで価格が一致するものではありません。
よって、サヤが開いたか閉じたかの判断をする為に任意に基準を設ける必要があります。
 
この基準の設け方に決まりはありませんが、ArbiMasterD3の「D3ストラテジー」はサヤトリベースファイルの判断を基準にしています。これは判定方法もシンプルで堅牢制が高く、フォーワード期間も十分で信頼感が高いものです。
 
(今後、ストラテジーは他にも追加の計画があり併せて使っていただける予定です)

サヤトリベースファイルの判定の仕組み

サヤトリベースファイルの判定方法は下記のようなイメージで表すことができ、判定の仕組みはこのようになっています。

  1. 1日4回の寄り引け寄り引けのNT倍率をグラフにする
  2. 短期の移動平均線を記す
  3. その移動平均線を上下にプロットしバンド状に表示する
  4. バンドを飛び出したところで逆張り方向にポジションを持つ

basel
  
変数の設定(パラメータ)
 
・振幅バンド期間 =
 中心線(NT倍率平均値)からバンド(アッパー、アンダー)の距離の設定

・NT倍率平均期間 =
 中心線でどの期間のNT倍率の平均を採るか(一般的な変数)
 
para1
 

サヤトリベースファイルは「ポジション方向判定」のみに使用しそのままポジション(売買)を持つ訳ではない

 
サヤトリベースファイルは7年以上のフォーワード期間があり、バックテストでも優秀ですので「この通りにサヤトリをすれば良いのでは?」思いがちですが実はこれは実際のサヤトリには使えない「絵に描いた餅」のようなモノです。
 
サヤトリベースファイルでは現実にはサヤトリができない理由はこの方法の場合は下記の手順とタイミングでなければならないからです。
 
1、8:45(又は15:15)の価格でサヤ方向判定をする
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2、判定結果が判ったら瞬時に注文を出す
 
1と2を同時に行うのはタイムマシンでもない限りは無理で、これを高性能なパソコンでやろうとしても上手くいきません。
寄り付きの1,2秒前の板状況などからある程度の予測はできますが、ピッタリにはできません。
 
以上のことから、安心できるサヤトリとして、
8:45(又は15:15)を過ぎてサヤ方向を確実に判定してから場中に板の状況をみて有利な位置でポジションを持つ・・というコンピュータを使わないと不可能な方法をArbiMasterD3では採っています。

つまり、ここでのサヤの方向判定をあくまで「基準」としてポジションを持つのに使っています。

D3ストラテジーの動作説明

以上のようにArbiMasterD3のD3ストラテジーではサヤトリベースファイルの判定を「基準」にしています。
※これはデータ入力計算シートに組み込まれています
 

動作の例

  1. 方向判定が今朝8:45AMの時点で「N買いT売り」だった・・ここを基準とします
  2. その後、場中を常時監視し有利なポイント(これは任意設定できます)があればそこで自動で新規ポジションを持つ
  3. その後も四六時中、板状況まで監視し、利益目標額が採れる(スリッページも計算の上)場面があれば自動で利益確定

 

動作の図解

 
d33
 
 

関連図表

 
AutoTardeの表示
203c

サマリーでの表示
203q

数字がハンパなのは、取引手数料です。

基準水準よりある程度大きく離れた位置でのサヤ取りは勝率がとても高くなる傾向が強くなります。
これらのポイントは、「現在価格」で判断させてしまうとスリッページにより利益が確保できませんので、
板と枚数を監視し「約定可能価格」いう判断方法を採っています。

これはマーケットアナライザー225などでは使えなくて、
サヤトリの場合のみ実現できる特殊な方法です。

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