待受け発注の解説

 
※この機能は十二分に理解するまで使用しないでください
 

待受け発注機能の概要

このストラテジーは、日経225MiniとTopixLarge(又はMini)のサヤトリを比較的、短い時間枠内で行うものです。
待受け発注は、NT倍率がゆっくり変動している時にはとても有効に働きます。
下図は8月1日の場面ですが、このように比較的短時間でのサヤトリをします。

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この日の実際の利益額と約定期間は下記のとおりです。
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〔Notice〕
待受け発注はサヤトリに慣れた方が狙ったポイントに仕掛けを置いておいて高度で確実なサヤトリをする為にもとても活用できるものです。

待受け発注の概要は以下の通りです。

  • 完全自動で新規~利益確定まで可能
  • 日経225Mini1枚+TOPIXMini1枚での取引にも向いている
  • セミプロの方には待受け発注を使い、更にきめ細かなサヤトリが可能

※新規ポジションを持つのは1日最大でも1回です

では、一つ一つ解説していきます。

完全自動で新規~利益確定まで可能

〔待受け発注 完全自動の使い方〕

1)この機能を有効化はシートSetupの当該箇所を「あり」に

取引銘柄、枚数もここでセットします

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2)次に、シートAutotradeで下記の設定をしておきます

※設定する箇所は板の下部分にあります
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〔各設定カ所の解説〕

  1. 基準にするNT倍率を(当日8:45 or 5:30)選びます
  2. エントリーする水準を設定します。これは基準水準から設定幅以上かい離したポイントで逆張り方向にポジションを持つものです。検証では0.04が良さそうです。
  3. ポジション方向の設定・・例えば「N売りT買い」だけさせたい・・なども可能です
  4. 利益確定額の設定・・ここで設定した利益がとれるマーケットの状態になったら自動で利益確定をします。
  5. 設定した利益確定ができない場合には翌朝、自動で寄付きでポジション解消をするかどうかの設定です
    ※ここは「しない」を推奨(特にTopixMiniを取引する場合)
    ※ポジションがある場合はそれが処理されるまでは次のポジションを持ちません

これらの設定を寄付き前に行えば、完全自動で待受け発注機能が稼働します。
また、寄付きのNT倍率を確認してから設定を行えば半自動で待受け発注することができます。

日経225Mini1枚+TOPIXMini1枚での取引にも向いている

日経225とTopixのサヤトリでは、正しいバランスは8:10です。

資金の少ない方の場合は、日経225Mini+TopixMini1枚になってしまう場合もありますが、
その場合にはサヤの変動だけではなく、価格の変動に損益が左右されてしまいます。

・・つまり、この取引の場合にはポジションの保有期間が長いとリスクが増大することになります。

「待受け発注」の場合には、
比較的短い期間でのサヤトリができますので、リスクが低減することになります。

Topixminiは最大でも2枚までが取引できる最大枚数かと思います
日経225Mini1枚+Topixmini1枚の場合は上の図の「利益確定できなかった場合は・・・」を「しない」にしておく事を推奨します。
自動で利益確定できなかった場合には、「手動返済」ボタンで任意にポジション解消をしてください
Topixminiは流動性が極めて低く取引には多くの秘められたリスクがありますので注意してください
Topixminiの取引には特有のリスクがありますので、TopixLargeでのサヤトリのように安定したレベルにはなりませんが、上記のように工夫を加えることである程度安心できる取引になると思います。

※私はテスト発注以外にはTopixminiの取引はしておりません

セミプロの方には待受け発注を使い、更にきめ細かなサヤトリが可能

サヤトリに慣れた方なら、寄付きのNT倍率を確認した後に待受け発注を設定し、
半自動的に使用することも可能です。
どんな風に待受け発注を使うのか例を挙げてみましょう。

〔例1〕
2016/8/3のNT倍率は12.64倍で、朝からNT倍率が極めて高い水準にあり。
長期的には、NT倍率はこの水準で高止まりするかもしれないが、
短期的にポジションをとるのであれば圧倒的に「N(日経)売り+T(Topix)買い」が妥当と考えられる。

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〔設定項目の参考値〕

  • 8時45分を基準にする
  • 0.04以上の変動
  • N売りT買いのみ
  • 利益確定幅23000円
  • 翌朝の自動返済「しない」

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日経225Mini8枚+TopixLarge1枚の場合、
このレベルの変動で手数料を差し引いて20000円~25000円ほどの利益確定が可能です。

〔例2〕

寄付きのNT倍率は12.6308で始まり、12.8ほどまで上昇し、12.6辺りまで下降。
ここでは、NT倍率の性質からレンジが今までよりも少し上で推移すると見込み、
8時45分の値より0.02ポイント低い辺りでN買T売を待機させる。
 
〔設定項目の参考値〕

  • 8時45分を基準にする
  • 0.02以上の変動
  • N買いT売りのみ

 
 
 
今までいろんな取引をさせてきましたが、メンタル面、リスクとリターンなどからこの仕組みをもっと昇華させていくのが自分の理想的な自動発注に一番近いのではないかと思っています。
 
現在は、60分足のシステムを試作し仮稼働しています。
現在のD3ストラテジーは、NT倍率の推移に対し逆張りのポジションをとりますが、60分足の場合は順張り・逆張り両方が考えられます。
 

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