Model1ストラテジーの解説

 

Model1はシンプル・短期保有の完全自動サヤトリシステムです。

従来のシステム以上に低リスクなサヤトリが完全自動で可能です。

ArbiMasrerD3rをお使いの方はストラテジーの一つとして組み込まれていますので
最新版をダウンロードしてお使いいただけます。

※Pro Versionは別途申し込みが必要です

デイトレードではありません

 

このストラテジーの基本はいわゆるシステムトレードですので
ロスカットが連続する場合は連続する(=ドローダウン)もあります

ポジションが利食いされず、サインが継続する場面ではポジションを持ちこしします。

※保有期限を8:45にすれば日計りトレード(デイトレ)になります

新規建ては引け又はザラバ(その両方も可)

Model1ストラテジーでは2つのポジションを保有することができます。

1.引成りポジション


このポジションは15:15分の大引けの時にしか新規発注を行いません。

もし15:10分の時点で前日からのポジションを保有したままの場合は、
15:01の判定結果により新規発注動作が異なります。

保有期限を「翌8:45」にした場合は翌営業日の8:45に成行FAK(寄り成り)で決済されます

2.ザラバポジション

このポジションはザラバ(マーケット開催中)にしか新規発注を行いません。
新規建て可能な時間帯は9:00~14:50及び16:31~23:59の間です。
直近の大引け時の価格と現在の価格差から現在の水準を算出し、
その水準がトリガー水準で設定した金額に達した時に引けポジションと同じ方向で新規発注します。

トリガー水準の設定は「引けポジションでいくらの含み損になったらナンピンするか」の設定です。
設定値は2万円前後を目安としてください。

ザラバポジションでは保有期限までに利益確定目標に達しなかった場合は設定した保有期限で必ず決済されます。

※最初から多くのポジションを保有することはお勧めできませんので、初めて使用される場合は引けポジションのみの取引から開始してください。

資金の目安は30~150万円

Model_1ストラテジーでは資金額に合わせて3タイプの取引を行うことができます。

理想的資金およそ150万円

Model1で理想的な取引を行うための金額です。
この資金の場合、ドローダウンを考慮しても余裕をもって
Model_1をフルに使うことができます。

・日経225Mini8枚:TopixLarge1枚の組合せ
・Model_1の全ての機能を使用可能(引成りポジションとザラバポジション両方使用可)

少なめ資金およそ80万円

Model_1の一部機能で取引を行うための金額です。
機能の全てを使うことはできませんがそれでも十分な期待値があります。

・日経225Mini8枚:TopixLarge1枚の組合せ
・引成りポジション又はザラバポジションどちらか片方の使用

最小資金およそ30万円(非推奨)

Model_1を使用するための最小資金です。
この資金の場合、日経225MiniとTopixMiniで取引し、
Model_1の一部機能を使うことができます。
但し、TopixMiniの約定値が不利になる恐れもありますのであまりお勧めできません

・日経225Mini4枚:TopixMini5枚の組合せ
・ザラバポジションだけを使用可

注:これらの金額は相場情勢などで変動があります

動作の解説

Model1ストラテジーの動作順序は次の通りです。

  1. ポジション方向の判定
  2. 15:01に東証株価指数または日経平均株価(任意に選択できます)の変動から
    ポジションを持つ方向を判断します。

    引けポジションを保有したい場合は当日の15時までにファイルを稼働してください。

  3. 引成りポジション新規保有
  4. 大引けに成行FAKでN買T売またはN売T買のポジションを自動で持ちます。

  5. ザラバポジション新規保有(任意で使用可能)
  6. 大引けで新規ポジションを持つ他に、
    設定によりザラバ(マーケット開催中)の価格変化で
    ポジションを新規建てすることもできます。
    ポジションを持つ方向は引けポジションと同じ方向です。

    ※このポジションの優位性
    ・ザラバポジションはTopixミニを選択した場合に
    引成りポジションに比べて不利価格で約定しにくくなります。
    ・引成りポジションのナンピンポジション(建て増し)の役割にもなります

  7. 高度な利益確定
  8. マーケット開催中の価格変化を常時監視し、
    設定した利益確定幅を確保できるタイミングを自動でみつけ自動で利益確定します。

    この場合、板とその枚数も監視していますので
    スリッページが発生しにくい高度な仕組みになっています。

  9. 寄付き又は大引けで自動返済
  10. 利益確定できない場合には設定した期限(翌日の寄付き(8:45)又は
    翌日の大引け(15:15))で自動返済します。

    ※大引け(15:15)に設定した場合、「ポジション方向の判定」が同じであれば
    返済しません(手数料のみかさんでしまうため)

Model1ストラテジー各項目の解説

A.STARTボタン
動作開始のボタンです。一体型のファイルではD3strategyシートのSTARTボタンでもModel1シートのSTARTボタンでもどちらでも開始できますが、両方押すと「STARTボタンを押すのは一度だけです」というメッセージが表示されますのでご注意ください。
動設定値を変更する場合は設定を済ませてから開始してください。
B.発注確認の設定
発注動作が起こった時に確認メッセージを表示するかどうかを選択します。「あり」に設定されていると発注の際に手動操作が必要になるので、自動売買させる場合は動作を開始した後「ナシ」に設定してください。
※一体型ファイルの場合は一番最初のシート(一番左側にあるタブのシート)で一括設定となりますのででそれ以外のシートでは変更できません。
C.Stopボタン
動作を停止する時に押します。「終了ボタン」を押すとファイルを閉じますが、動作を停止するだけの時はこのボタンを押してください。
一体型ファイルの場合はD3strategyシート、Model1シートいずれのStopボタンでもすべてのストラテジーの動作が停止します。
D.SQまでの日数
現在の期近の銘柄のSQまでの日数を表示します。
E.現在のNT倍率
今現在のNT倍率を表示します。
F.終了ボタン
ファイルを閉じる時に押すと現在の設定を保存して終了します。動作中に押すと動作を停止・設定を保存して終了します。
一体型ファイルの場合はD3strategyシート、Model1シートいずれの終了ボタンでもファイルが閉じます。
G.判定用データ
判定用データ選択で選択したデータの直近10日分とそのグラフを表示します。
H.判定の表示
直近3日分の判定を表示します。
I.重要事項・マニュアル
取引の際の重要事項とマニュアルへのリンクです。取引開始の前に必ずご確認ください。
J.ポジションの表示
現在保有中のポジションを表示します。取引時間中であれば決済可能損益が表示され、手動返済ボタンで返済することも可能です。
「決済可能」の欄に表示される価格は現在価格ではなく板の気配値などから「現在決済可能な価格」を表示しています。
また「決済可能損益」は現在決済可能な価格から算出していますので、現在価格から算出される損益より不利な金額になります。
サマリーシートに表示される「現在ポジションの建玉損益状況」は現在価格から算出していますので、ポジション欄に表示されている「決済可能損益」と金額が異なります。(サマリーシートに表示される金額の方が大きくなります)

「現在の水準」の表示は直近の15:15の価格から判定の方向に対して、現在いくら有利な位置にあるかを示します。

K.新規発注IDボタン
ザラバポジションで現在の水準がトリガー水準の設定値を超えているのに新規発注されない時に押すと発注が行われます。

NT倍率チャートの解説

上記チャートでは日経225とTopix、NT倍率の推移を表示しています。
(日経225とTopixは16:30の価格を起点にそれぞれの推移を相対的に表示しています)

また引けポジションを持つとポジション保有ラインと利益確定目安ラインが表示されるため、”現在のNT倍率がどこまで推移すれば利益確定に達するか”ということを視覚的に確認することができます。

Model1ストラテジーの設定箇所

 
1.判定用データ選択
判定に使用するデータを東証株価指数または日経平均株価から選択します。この選択によって判定用データと推移グラフが変化します。選択中のデータはこの項目の下に表示されます。
特に推奨はありませんので検証ファイルを参考に決定してください。
 
 
2.取引銘柄と枚数の設定
取引銘柄と枚数について、引成り・ザラバのポジションを一括設定します。
推奨枚数は日経225ミニ8枚:Topixラージ1枚です。
その半分の日経225ミニ4枚:Topixミニ5枚でも取引可能ですが、引け時の板が薄く不利な価格で約定しやすいため、引成りポジションではTopixミニの設定はお勧めしません。
ザラバポジションでは引成りポジションよりは不利になりにくいですが、Topixラージでの取引を推奨します。
 
 
3.自動発注の設定
各ポジションの自動発注の設定をします。
引成りポジションを「する」に設定すると15:15の大引けで判定に従って自動で新規ポジションを保有します。ポジション保有中に「しない」に設定した場合は利益確定や保有期限での返済は自動で行いますが、返済後に新たな新規ポジションは保有しません。
ザラバポジションを「する」に設定した場合は、現在の水準がトリガー水準で設定した金額になった時に直近の判定方向のポジションを新規発注します。
 
 
4.トリガー水準
ザラバ発注する際の基準を設定します。
「現在の水準」に表示される金額がこの設定額に達した時に新規発注します。
 
 
5.利益確定目標
設定したポジション保有期限までにこの額に達した場合はその時点で利益確定します。
この設定額は検証ファイルを参考に決定してください。
 
 
6.ポジション保有期限
15:15の大引けでポジションを保有した後、何時に返済を行うか設定します。翌8:45、翌15:15から選択が可能で、長く保有すれば利益確定目標に到達するチャンスが多くなりますが、同時に含み損が大きくなる可能性も高くなります。保有時間が短い場合はその逆になります。この期限までに利益確定目標で設定した額に達した場合はその時点で返済となります。
「翌8:45」を選択した場合は必ず返済となりますが「翌15:15」を選択した場合は15:01の判定結果により決済となるか継続保有となるか異なります。
 
 
7.値幅ロスカット
Model1_Pro Versionをお使いの場合は値幅による自動ロスカット機能があります。値幅によるロスカットを「する」に設定し、値幅を選択するとModel1で保有中のすべてのポジションに適用されます。

 
 

Setupシートの設定箇所

 
1.関数再設定ボタン
初めてのファイルを使用する時や、データ取り込みがうまくできない時に押します。
このボタンは必ず動作を停止した状態で押してください。
 
 
2.注文テストボタン
実取引を開始する時に発注ができる状態であるかを確認します。
使用方法はスタートアップガイドの注文テストの実施を参照ください。
 
 
3.取引パスワード
実取引を開始する時に先物・オプションの取引パスワードを入力します。
誤発注を防ぐためにテスト稼働時などはパスワードを入力しないでください。
 
 
4.限月の切替
メジャーSQの何日前から翌限月の発注を行うか設定します。
 
 
5.更新間隔
価格データなどを取り込む更新間隔を設定します。
通常は3秒程度ですが、パソコンの動作が重い場合などは5秒など長めに設定してください。
 
 
6.チャート描画
Model_1のシートに表示される日経225・TopixのグラフとNT倍率の描画比率を調節します。
取引に影響を与える設定ではないので特に変更の必要はありません。
 
 
7.UWSCモード
※ここは通常はOFFにしておいてください
Model1の起動自体も自動化したい場合にはタスクスケジューラという便利な機能を併用することでそれが可能になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。

 

UWSC起動モード

 

〔注意〕
UWSCモードがOFFでもModel1の保存・終了はここの設定時間に自動で行われます

 
 
8.動作時間の設定
※ここは通常は変更の必要はありません
ここでの設定時間内のみポジションの新規・解消の動作をします
 
 
9.エラーのクリア
ファイルを起動した際にエラーメッセージが表示された場合に使用します。エラー表示を消した後、このボタン、エクセルの保存ボタンを順に押し、システムの終了ボタンで閉じてください。その後再起動するとエラーが出なくなります。
 
 
10.最初の画面に戻る
このボタンでModel_1のシートに戻ることができます。
 

建玉・注文・損益状況の確認はサマリーシートで

現在の建玉・注文・損益はサマリーシートで確認することができます。
上の欄には現在の建玉状況、
左下には現在の発注状況、
右下には当日の損益状況が表示されます。

Model1使用時のご注意

■パソコンの時計を合わせておいてください
Model1では引けや寄付きの時間に合わせて成り行きで発注をしますので、パソコンの時計は正確な時刻に設定しておいてください。

■パソコンの動作が重くならないようご注意ください
引けや寄付きでの発注では、パソコンの性能によっては発注がうまくいかない可能性があります。
余計なソフトを入れないなど、パソコンの処理速度が遅くならないよう使用環境の確認をお願いします。

■自動注文テストについてのご注意
Model1では迅速に発注を行うために自動注文テストを行います。
ファイル起動約1分後に自動で日経225ミニ1枚、Topixミニ1枚を指値で発注し、
その約30秒後に自動でその発注を取り消します。

指値は現在価格から大きく離れた価格を指定するので
約定してしまうことはまずありませんが
発注の後、自動で取消し発注がされる前にシステムを閉じてしまった場合等は
その注文が残ったままになってしまうことがあります。

注文テストで発注した注文の有効期限は「当セッションのみ」ですので
そのセッションの引け時に注文テストの発注は自動で無効となりますが、
安全のために注文テストが自動で取り消しされるまでは
途中でファイルを閉じないようにご注意ください。

また注文テスト発注中(まだ取消しされていない状態)はサマリーのシート左下の
「現在の注文状況」に下記の画像のように表示されますので、
注文テストの状況を確認する場合はこちらをご確認ください。

M9ストラテジーの解説(Pro Version用)

M9ストラテジーは寄付きでポジションを保有する短期保有型の完全自動サヤトリツールです。
このストラテジーはModel1_Pro Versionに搭載されていますのでPro Versionをお申込みいただくと使用可能です。

新規ポジションのタイミング

寄付きでN売T買 または N買T売ポジションを保有

判定の方法

寄付きポジション
寄付きの3秒前に予測した寄付きのNT倍率を前日大引けのNT倍率と比較し(設定により変更可)、
前日より高ければN売T買、前日より低ければN買T売と判定

ザラバポジション
寄付きの実際の価格から算出したNT倍率を前日寄付きのNT倍率と比較し、
前日より高ければN売T買、前日より低ければN買T売と判定

このように寄付き発注は予測価格での判定、
ザラバ発注は実際の価格での判定となるため
2つの判定は同日でも異なる場合があります。

保有期限

当日の16:30または翌日5:30(判定等に左右されず必ず決済)

ポジション数

寄付きでエントリーするポジション 5つ、
場中にエントリーするザラバポジション 5つ、
合計10ポジション保有可能

各種設定

基本的な設定はModel1と同じです。
「現在の水準」の表示は8:45の実際の価格から判断された確定判定の方向に従って算出した額となります。

各ポジションの動作

※最初から多くのポジションを保有することはお勧めできませんので、初めて使用される場合は寄付き発注で1ポジションのみの取引から開始してください。

ファイル起動時のエラーについて

Model_1ファイルの初回起動時に下記のようなエラーが表示される場合がありますが、その場合は「終了」をクリックしてエラー表示を消し、その後、通常通りsetupシートの「岡三RSS関数再設定」を押した後にSTARTボタンを押してください。