Model1_Strategy検証用ファイル

新ArbiMasterで採用予定のストラテジーを使った検証ファイルのModel_1ストラテジーです。

このストラテジーは株式会社GesCalgoの小笠原社長が作成し岡三RSSのサンプルファイルとして公開していらっしゃる「当日の日経平均株価の値動きからNT取引を仕掛けるシンプルな売買モデル」をベースにさせて頂き、細部まで詳細に作りこみをしたものです。
(株式会社GesCalgoさんにご了解を頂いた上で制作・公開しております)

元々はシンプルなストラテジーで判定~注文まで手作業ですがArbiMasrerで自動取引ができます。
オリジナルのサンプルファイルでは勝率は50%程ですが、
自動でなければできない詳細な動作をさせることによって勝率は80%以上になっております。

Model1_Strategy(概要の検証用)

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Model1_Strategy(ArbiMasrerに搭載した場合の成績検証用)

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ストラテジー解説

1.15:01に東証株価指数または日経平均株価の価格変化から
ポジションを持つ方法を判断する

2.大引けでN買T売またはN売T買のポジションを持つ
(N買T売とは日経225先物の買いとTopix先物の売りを同時に行うこと。N売T買はその逆)

3.設定した利益確定幅を確保できるタイミングを自動でみつけ自動で利益確定する

4.利益確定できない場合には翌日の寄付き又は大引け(15:15)で自動で成行(FAK)で返済、
若しくは翌々日の寄り付き又は大引けで自動で成り行き返済する
(上記の返済のタイミングはユーザーがプルタブで決定できる)

判定の方法

判定の方法はとてもシンプルです。
東証株価指数または日経平均株価(判定用データ切替で選択)の
前日終値と当日終値(15:00)の価格を比較し、
当日終値が前日より高い場合はN売T買、前日より低い場合はN買T売と判定します。

検証用ファイルの使い方

1.判定に使用するデータを「東証株価指数」または「日経平均株価」から選択します。

2.「利益確定幅設定」を選択します。

エクセルが自動計算に設定されている場合は自動で再計算が行われ、グラフ・パフォーマンス・年別諸データ確認表などが更新されます。
エクセルを手動計算に設定している場合はキーボード上部の「F9キー(再計算)」を押すか、エクセルの「上書き保存」ボタンをクリックしてください。
(データ数が多いため、更新には数秒かかります)