ArbiMasterD3r検証用ファイルの使い方

ArbiMasterD3rで採用しているストラテジーを使った検証ファイルです

ストラテジー解説

D3rストラテジーは今まで以上にシンプルです。
中期間以上のNT倍率の変化を俯瞰して割高割安を判断し、判定ポイントからさらに新規発注条件で設定した金額分有利なポイントでポジションを持ちます。

従前のD3ストラテジーでは
・細かなサヤ変動では非常に有効に働くが大きなサヤ変動時には含み損が大きくなることがある
・D3ストラテジーの利益確定幅は小さめ
・R4ストラテジーのロスカットは手動

という特徴がありましたが、新しいストラテジーでは
・取引回数は少な目だが勝率が95%ほど期待できる
・利益確定幅は大きめ
・D3ストラテジーのロスカット機能が向上
・大きなサヤ変動を狙う
・R4ストラテジーのロスカットは自動
・設定値がどうであっても良い結果を期待できる
・判定位置が数段適切になっている

などの変更があります。

判定のポイント

↓のチャートは2016年8月から直近までのNT倍率の変化です。
※これは新ArbiMasrerD3に実装されます。

「判定」ポイントは青と赤の●がついている個所で、現在はチャートの右端にあたります。
現在、N買T売を持っている場合には大きな含み損ですが、実はチャートを見ての通り、そんなに大きな変化でもありません。
次期ArbiMasrerD3ではそういった大局的な見方をしやすくなっていますので、より安心して使うことができます。

検証ファイルの使い方

ArbiMasterD3検証用ファイルの基本画面、初期設定・損益表シートです

2010年1月~現在までの月別・期間合計の成績を表に、
1st~3rdポジションのそれぞれの利益推移をグラフに表し、
パラメータを変更することで成績の変化を検証することができます。

検証可能な取引枚数は日経225mini8枚:TOPIXlarge1枚のみで、
パラメータの変更可能箇所は下の①、②です。

 

①のパラメータはNT倍率チャートのサイン発生箇所に関係する設定です。
「NT倍率平均期間」の設定では何個のデータを使って移動平均線値を作成するか、
「振幅バンド」の設定では移動平均線の上下のバンド幅を指定します。
これらの設定を変更すると各年のNT倍率チャートのバンドとサイン発生箇所が変化し、
chartシートで視覚的に確認することができます。
(青丸はN売T買のサイン、赤丸はN買T売のサインです)

 

②は1st~3rd各ポジションの新規発注条件と利益確定条件の設定箇所で、
これらの設定は成績に関係し、この設定を変更すると
パフォーマンス・年別の表と1st~3rdの利益推移グラフが変化します。

 

方向判定2のシートは計算用のシートです。

通常は自動で最新データを取り込みますが
最新データの更新が行われていない時は、
同シート左上の「データ取得」ボタンまたは
初期設定・損益表のシートの「データ取得」ボタンを押してください。