R4ストラテジーの解説

R4ストラテジーは5分足の日経225とTopixのサヤの変化を収益にするストラテジーです

R4ストラテジーの特徴は、場中にも判定を行いますので取引頻度が高く、より大きな利益が期待できることです。
(D3ストラテジーでは1日4本のサヤデータを基にしています)
利益確定条件に達するまでセッションを跨いで持越すこともあります。

下のように5分足の日経225とTopixのサヤの変化を見てバンドを上下に飛び出す箇所があればそこで自動発注します。

D4ストラテジーの動作説明

実際に発注を行う時は下記のような手順になります。

銘柄と枚数の設定


N売T買、N買T売それぞれについて銘柄と枚数を設定します。

新規発注条件の設定

新規発注はグラフ上にサインが発生した際に行われますが、そのパラメータの調整はグラフ上部の「EMA期間」と「振幅バンド」の設定で行います。

EMA期間の設定値は初期設定の200のままでも結構です。

振幅バンドの設定値は小さいほどサインは多く発生しますが、利益幅は小さくなり、
設定値が大きいほどサインの発生は少なくなりますが、利益幅は大きくなります。
推奨値は25~32程度です。

返済発注条件の設定

返済発注は決済可能損益が設定した利益額に達した時点で自動発注されます。
返済発注のパラメータとなる利益額は利益確定条件の欄で設定します。

設定枚数を変更するとそれに合わせて参考設定値が表示されるのでその範囲内を目安に設定してください。

自動ロスカット設定

自動ロスカットの設定は利益確定以外の自動返済ができる機能です。
自動ロスカットを「あり」に設定する場合は水準設定で自動返済するポイントを反対サイン・MA・直近バンドのいずれかから選択します。
なお、自動ロスカット(手仕舞い)が実行された後、条件が揃うとまたすぐに同じ方向のポジションを自動で保有する可能性があります。手仕舞い後、すぐにポジションを保有したくない場合は、そのポジションの自動発注の設定を「ナシ」に設定してから自動ロスカット設定をしてください。

直近バンドを選択した場合は現在のNT倍率グラフから一番近い上下どちらかのバンドに達した時に返済となります。損失額が大きく(または利益額が小さく)なる傾向がありますが、比較的早く返済ができるので、主にロスカットを目的とする時に選択します。

反対サインを選択した場合は、現在保有しているポジションと反対の新規発注サインが出た時に返済となります。返済は比較的遅くなりますが、損失額が小さく(または利益額が大きく)なる傾向があるので、主に利益を出すことを目的とする時に選択します。

MAを選択した場合は、NT倍率が移動平均線(バンドの中心にある線)の水準に達した時に返済となります。損益額や返済までの期間の考え方は直近バンドと反対サインの中間となります。

推奨設定は自動ロスカットは「あり」、水準設定は「反対サイン」です。

関連図表

サマリーでの表示
※このシートは取引には使用しませんので、参考程度としてください
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数字がハンパなのは、取引手数料です。

基準水準よりある程度大きく離れた位置でのサヤ取りは勝率がとても高くなる傾向が強くなります。
これらのポイントは、「現在価格」で判断させてしまうとスリッページにより利益が確保できませんので、
板と枚数を監視し「約定可能価格」いう判断方法を採っています。

これはMarketAnalyzerなどでは使えなくて、
サヤトリの場合のみ実現できる特殊な方法です。

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