新規サインと返済動作

MarketAnalyzerD20は日経225Miniの完全自動売買システムです。
朝8:45~(翌)5:30まで、データ取り込み - サイン判定 - 新規建玉 - 返済 の動作まで完全自動で動作します。

新規サインの発生と調整

新規サインの判定方法
日経225LargeとTOPIXLargeのバランス変化でサイン判定します。

サイン発生の調整

新規サインの発生はシートSetupの左上のパラメータ設定で調整ができます

 

NT倍率の平均期間
MarketAnalyzerD20は日経とTopixのバランスからサイン判断しますが、その基準にするのがNT倍率(日経225÷TOPIX)の平均値です。
初期設定の「5」の場合、現在も含めて5分間の平均値を基準にする・・となります。

 

見送り条件1・2

見送り条件1と2は新規建て時の変数です。

NTSI=現在のNT倍率―NT倍率の平均値
見送り条件1 NTSIの絶対値
見送り条件2 前の1分間と現在のNTSIの差分

共に設定値以上の場合にサインが出ます。
この値が大きいほどサイン発生頻度が低下します。
D20.30シリーズでは細かくサインを発生させる取引が可能になりました

⑧の判定用データが「N225(Large)」の場合は
見送り条件1・2共に0.30~0.75の間

判定用データが「N225mini」の場合は
見送り条件1・2共に0.30~0.50の間

が推奨設定値です。

 

最大サイン判定回数
1セッションでのサイン判定最大回数を設定します(デイセッション、ナイトセッションそれぞれでの最大回数)。
D20.30シリーズではサインの発生回数を増やし、フィルタ機能でふるいにかけて発注することが可能にありましたので、その場合は10以上の設定をお勧めします。

フィルターの調整

発生したサインに対しフィルターをかけ、精度の高いサインのみ発注します
シートsetupの右側のフィルター設定で調整ができます

 

MAフィルター
単純移動平均線(以下MA)を使ったフィルターです。
・新規買い発注動作
価格がMAの上にあり、「買い」サイン判定時のみ新規発注動作をします
・新規売り発注動作
価格がMAの下にあり、「売り」サイン判定時のみ新規発注動作をします
※このフィルターで発注動作をしない場合でもチャート上にはサイン表示されます
※MAフィルターを「あり」に設定した場合は、取引開時刻からMA期間で設定した時間を過ぎるまではフィルターによる判定ができないため、その時間まで新規発注しません

例:MA期間60の場合、8時45分+60分=9時45分以降のサインからフィルター判定開始・新規発注します

 

MA期間
移動平均線の計算期間の設定です。
例)30=現在も含めた30分間のデータの平均値
〔推奨設定〕
・MAフィルター「あり」の場合=20~50
・BANDフィルター「あり」の場合=50~100

 

Bandフィルター
※MAフィルターが「あり」の時は、これを「あり」にはできません
MarketAnalyzerD20でBandフィルター「あり」の場合、
「新規売り注文」が動作するのはUpperバンドの上のみ
「新規買い注文」が発動するのはLowerバンドの下のみ
、、となります高い位置での「買」や低い位置での「売」を避けたいときに使用します
※Bandフィルターを「あり」に設定した場合は、取引開時刻からMA期間で設定した時間を過ぎるまではフィルターによる判定ができないため、その時間まで新規発注しません

例:MA期間60の場合、8時45分+60分=9時45分以降のサインからフィルター判定開始・新規発注します

 

Bandフィルター幅

移動平均線(以下MA)からのBand幅の設定

例)15=MAから上下15円幅でBandを設定し、売りの場合はUpperバンドの上のみ、買いの場合はLowerバンドの下のみ新規注文が発動します

実際に発注されるサインは・・・
例えばBandフィルターをありに設定し、下の図のようなサインが発生した場合は〇で囲んだ2つの買いサインと1つの売りサインが有効なサインと判定され、新規発注されます

返済動作の選択と調整

返済動作の選択

最初に返済動作の選択をしておきます

 
  • 「ナシ」の場合
Exitサインでの自動返済が「ナシ」の場合には、値幅での利益確定・ロスカット・トレーリングストップでの動作になります。
 
  • 「あり」の場合
Exitサインでの自動返済が「あり」の場合には、値幅での利益確定・ロスカット・トレーリングストップでの動作に加えてExitサイン(グラフ上に黄色丸印で表示)での返済もします。


利益確定・ロスカット・トレーリングストップの設定

  • 返済逆指 注文条件
成行(FAK)・指値 のどちらかを指定。
「指値」だとスリッページが発生せず有利ですが、急変同時時には約定せず、損失が拡大する心配があります。

 

※下記のA~Dの順に動作します

 

A:ロスカット水準
建玉後、速やかにここに設定した値幅でロスカット注文(逆指値)が入ります。
※建玉価格に±し、逆指値を自動設定します。
 
B:トレーリングストップ1
ここに指定した含み益に達したらロスカット水準を自動で引き上げ利益を確保します。
 
B:トレーリングストップ2
その際にここに指定した利益幅を確保するよう自動変更
 
C:トレーリング動作
この幅の含み益が増える度に順次、逆指値水準を引き上げていきます
 
D:利益確定水準
この幅の含み益に達したら手仕舞い
 

より詳しいトレーリングストップの動きについてはトレーリングストップ機能のページをご覧ください。

高度な利益確定のしくみを解説しました
※MarketAnalyzerD20のバージョンアップなどにより、現在の仕様と異なっている個所があります

実際の動作の様子
実際の動作の様子

手動での返済

返済を自動ではなく手動でしたい場合はMainPanelシート左上にある
売返済・買返済のボタンを押します。


買いポジションを返済したい時は「売返済」を、
売りポジションを返済したい時は「買返済」を押すと返済されます。
(MarketAnalyzerD20では最高でも同時に売ポジション・買ポジション1つずつ、合計2ポジションしか持ちません)

返済処理には2秒程度かかりますが、正しく返済されると右側の約定履歴に表示されます。
また、このボタンを押すとボタンの下に「返済ON」と表示されますが、この表示がされている最中は新規で持ったポジションでも返済処理がされてしまいます。
そのため、希望するポジションの返済が済んだら、もう一度ボタンを押して「返済ON」の表示を消してください。

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