サイン判断のアルゴリズム解説

MarketAnalyzerD20は日経225とTopixのバランス変化をリアルタイム感知し新規サインの判断をします。
 
日経225先物、Topix先物にはMiniとLargeがありますが、MarketAnalyzerD20では共にLargeデータを使用します。
取引は日経225Miniが対象ですが、判定においては日経225Largeの方が“ノイズ”が少なく正しいサイン判定が期待できます。
 
これによりパラメータ依存度が低く、理想的な値位置でサインが出ることが多い仕組みになっています。
 
ma_p
 
 

サイン判断の4パターン

MarketAnalyzerD20は下記パターンが生じた時にサイン判定をします。
 

  • 使用データ リアルタイム1分足
  • 例)Case-1の場合、日経225に変化はなかったがTopixが買われて上昇した(又は相対的にそういう状態になった)場合に日経225Miniを「買い」と判断します。

     
    case41
      

    MarketAnalyzerD20はこのように極めてシンプルな判定の仕組みになっていますので、堅牢性が高くパラメータ依存度が低いのが特徴です。
     

     

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