取引可能枚数と資金(参考)

 
ArbiMasterD3では以下の銘柄の組み合わせと枚数で取引が可能です。

組み合わせ

日経225Mini+TopixLarge  または  日経225Mini+TopixMini

 
設定可能枚数

日経225Mini
D3・待ち受けでは1~25枚、R4・手動では1~10枚
TopixLarge
1~5枚
TopixMini
1~5枚

 
保有可能ポジション数

D3ストラテジー
3ポジション
待ち受け発注
1ポジション
R4ストラテジー
N売T買、N買T売 各1ポジション
手動発注
N売T買、N買T売 各2ポジション

※ただし、TopixMiniは出来高が少ないため、取引をオススメしません。
テスト稼働としてTopixMiniを取引するのは構いませんが、本稼働ではTopixLargeでの取引を推奨します。

詳しくは下記ページを参考にしてください。

日経225Mini+TopixLarge1枚の組み合わせを推奨する理由

※システムとその他の先物・オプション取引を合わせて保有できるポジション数には上限があります。詳しくはシステム以外で発注する場合の注意をご覧ください。

 

取引に必要な資金は?(参考)

ArbiMasterD3で推奨している日経225Mini8枚+TopixLarge1枚×3ポジションを岡三オンライン証券で取引するには、今日現在時点で150~200万円程度の証拠金が必要です。

先物取引で異なる商品を両建てする場合、リスク相殺により必要証拠金が一部相殺されるので、この150万円で1st~3rdまでそれぞれ日経225Mini8枚+TopixLarge1枚のポジションを持つことができます。

異なる商品を両建てした場合、建玉を維持するための維持証拠金の計算方法は以下のとおりです。

【計算例】 ※岡三オンライン証券Q&Aより抜粋

以下は、2013年9月30日週のSPANパラメータで日経225先物1枚買建、TOPIX先物1枚売建をした場合の計算例です。

<計算条件>
日経225先物証拠金:600,000円
TOPIX先物証拠金:450,000円
商品間デルタ/スプレッド比率:日経225:1.00、TOPIX:1.20
商品間スプレッドクレジットレート(%):81.92%

<両建後の維持証拠金計算方法>
日経225…600,000÷1.2=500,000
TOPIX…450,000÷1.00=450,000
(600,000-500,000)+(450,000-450,000)=100,000
500,000×(1-81.92%)+450,000×(1-81.92%)+100,000=271,760円が維持証拠金となり、
95万円の必要証拠金が約27万円まで相殺されます。

※商品間デルタ/スプレッド比率、スプレッドクレジットレートは、清算機関の日本証券クリアリング機構で算出・公表されています。

 

計算に使われている数値は期間によって変わりますが、今日現在時点で日経225Mini8枚+TopixLarge1枚の最低維持証拠金は123,306円です。

shokokin

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