取引可能枚数と資金(参考)

ArbiMasterD3では以下の銘柄の組み合わせと枚数で取引が可能です。

組み合わせ
日経225Mini+TopixLarge  または  日経225Mini+TopixMini
設定可能枚数
日経225Mini
1~25枚
TopixLarge
1~3枚
TopixMini
1~3枚

ただし、TopixMiniは出来高が少ないため、取引をオススメしません。
テスト稼働としてTopixMiniを取引するのは構いませんが、本稼働ではTopixLargeでの取引を推奨します。
詳しくは下記ページを参考にしてください。

日経225Mini+TopixLarge1枚の組み合わせを推奨する理由

取引に必要な資金は?(参考)

ArbiMasterD3で推奨している日経225Mini8枚+TopixLarge1枚の組み合わせを岡三オンライン証券で取引するには、今日現在時点で150万円程度の証拠金が必要です。

先物取引で異なる商品を両建てする場合、リスク相殺により必要証拠金が一部相殺されるので、この150万円で1st~3rdまでそれぞれ日経225Mini8枚+TopixLarge1枚のポジションを持つことができます。

異なる商品を両建てした場合、建玉を維持するための維持証拠金の計算方法は以下のとおりです。

【計算例】 ※岡三オンライン証券Q&Aより抜粋

以下は、2013年9月30日週のSPANパラメータで日経225先物1枚買建、TOPIX先物1枚売建をした場合の計算例です。

<計算条件>
日経225先物証拠金:600,000円
TOPIX先物証拠金:450,000円
商品間デルタ/スプレッド比率:日経225:1.00、TOPIX:1.20
商品間スプレッドクレジットレート(%):81.92%

<両建後の維持証拠金計算方法>
日経225…600,000÷1.2=500,000
TOPIX…450,000÷1.00=450,000
(600,000-500,000)+(450,000-450,000)=100,000
500,000×(1-81.92%)+450,000×(1-81.92%)+100,000=271,760円が維持証拠金となり、
95万円の必要証拠金が約27万円まで相殺されます。

※商品間デルタ/スプレッド比率、スプレッドクレジットレートは、清算機関の日本証券クリアリング機構で算出・公表されています。

計算に使われている数値は期間によって変わりますが、今日現在時点で日経225Mini8枚+TopixLarge1枚の最低維持証拠金は123,306円です。

shokokin

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